Maximum de vraisemblance

Maximum de vraisemblance

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_de_vraisemblance

L'estimation du maximum de vraisemblance est une méthode statistique courante utilisée pour inférer les paramètres de la distribution de probabilité d'un échantillon donné.

Cette méthode a été développée par le statisticien et généticien Ronald Fisher entre 1912 et 1922.

L'estimateur du maximum de vraisemblance peut exister et être unique, ne pas être unique, ou ne pas exister.
Sommaire

* 1 Définitions
* 2 Généralisation
* 3 Propriétés
* 4 Exemples
o 4.1 Avec une loi discrète
o 4.2 Avec une loi continue
+ 4.2.1 Loi exponentielle
+ 4.2.2 Loi normale
o 4.3 Si la dérivée ne s'annule jamais
* 5 Voir aussi

------------------------------------------------
Tối đa khả năng

Ước tính của các khả năng tối đa là một phương pháp thống kê thường được sử dụng để suy luận các thông số của phân bố xác suất của một mẫu nhất định.

Phương pháp này đã được phát triển bởi các nhà thống kê và di truyền học Ronald Fisher giữa 1912 và 1922.

Công cụ ước tính khả năng tối đa có thể tồn tại và là duy nhất, không phải là duy nhất, hoặc không tồn tại.
Tóm tắt
[Ẩn]

Định nghĩa * 1
* 2 Khái quát
* 3 tiết
* 4 Ví dụ
o 4,1 Với rời rạc
o 4,2 Với một phân phối liên tục
+ 4.2.1 Exponential
Đạo luật bình thường + 4.2.2
o 4,3 Nếu phái sinh không bao giờ biến mất
* 5 Xem thêm